Заношу себе в закладки хорошую статью с сайта QuirksMode, рассказывающую и наглядно показывающую (если поводить мышкой по названиям свойств) какие значения CSS-свойства «cursor» поддерживаются различным браузерами.

В статье есть смешное место — написано, что значение «url» (помечено как «Microsoft», т. е. собственное свойство IE) не поддерживается браузерами Internet Explorer.

На деле Internet Explorer требует указывать курсоры в форматах .cur или .ani, тогда как в редакции CSS3 (где данное свойство заимствовано и расширено) курсор может быть в любом формате, поддерживаемом браузером (для Gecko это BMP, JPG, CUR, GIF, SVG и XBM), плюс должны быть указаны координаты активной точки (hotspot) курсора.